Profil S & P 500 (ES) Futures Market

Futures, které obchodují pod symbolem ES, jsou založeny na akciovém indexu S & P 500, což je měřítko pro akcie v USA. Index S & P 500 se počítá s použitím cen akcií 500 velkých společností v USA.
ES futures obchoduje na elektronickém obchodním systému. Smlouvy obchodují téměř 24 hodin denně, od 6:00 hodin. m. Východní čas (ET) v neděli večer do 5:00 hodin. m. Páteční noc. Tam je obchodní zastávka mezi 4: 15 a 4: 30 PM ET každý den.

Nejaktivnější kontrakt ES má obvykle denní objem obchodování mezi jedním a dvěma miliony kontraktů. To kolísá s volatilitou. Prchavé dny mají vyšší objem a dny s nízkou těkavostí jsou spíše k dolnímu konci objemového rozsahu.

Mezi roky 2008 a 2017 měly futures ES typicky denní rozpětí 10 bodů, pokud je volatilita nízká a 40 bodů a více, pokud je volatilita vysoká.

Specifikace kontraktu ES

Specifikace smluv jsou základními věcmi, které by obchodník měl vědět o termínovém trhu, který obchoduje. Specifikace kontraktu pro termínový trh ES jsou následující:

• Symbol: ES
• Expirace měsíců: březen, červen září a prosinec
• burza: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
• Měna: U. S. Dollar
• Velikost klíče / Minimální cena Fluktuace: 0. 25 bodů
• Hodnota za kliknutí nebo zisk / ztráta za klíče: 12 USD. 50
• Klíšťata za bod: 4, takže každý bod stojí 50 dolarů za smlouvu

Znalost klíšťat a bodové hodnoty je důležité pro kontrolu rizika a obchodování s vhodnou velikostí pozice futures.

Například pokud obchodník s dnem je ochoten riskovat 100 dolarů za obchod, mohli si koupit dvě smlouvy se zastávkou ztráty o jeden bod od jejich vstupu. Pokud cena dosáhne stop loss, ztráta se udržuje na 100 dolarů. Alternativně může koupit jednu smlouvu se ztrátou dvou bodů, která má stejnou ztrátu ve výši 100 USD.

Základním symbolem budoucího modelu E-mini S & P 500 je ES, ale vzhledem k tomu, že pro každý rok existuje více dat vypršení platnosti, je celý symbol delší.

Každý měsíc uplynutí platnosti má kód:

• Březen je H
• Červen je M
• Září je U
• Prosinec je Z

, ale také potřebujeme vědět rok. Vezměte poslední číslici roku a přidejte ji k symbolu. V roce 2015 je symbolem ESH5. V roce 2017 je březnová smlouva ESH7. Smlouva z prosince 2019 je ESZ9.

Některé webové stránky a platformy používají poslední 2 číslice roku, například ESU16 pro smlouvu v září 2016. Další informace naleznete v části Termíny vypršení platnosti trhu futures.

S & P 500 (ES) svátky

ES futures trh je otevřený pro obchodování každý obchodní den, v neděli odpoledne do pátku, s výjimkou svátků, které najdete zde: kalendář svátků CME.Kolem státních svátků dochází ke změnám nebo uzavření obchodních hodin. Každým měsícem se koná národní svátek s výjimkou dubna, června, září a října. Proto ve všech ostatních měsících je nejméně jeden obchodní den, který může být ovlivněn dovolenou.

Obchodování s futures E-mini S & P 500 (ES)

Futuristické kontrakty E-mini S & P 500 (ES) jsou některé z nejvíce likvidních na světě a jsou oblíbeny mezi obchodníky. ES futures mohou být obchodovány každý den, protože tam je dostatek objemu a volatility většina dnů generovat zisk.

Pár hodin kolem akciového trhu se otevře v 7:30 a. m. ET mají nejlepší cenový pohyb a objem a jsou ideální pro denní obchodování.

Poslední hodina obchodování od 3: 00 do 4: 00 s. m. ET také typicky vidí více cenového pohybu a objemu ve srovnání se střední, tišší částí dne.

Před obchodováním se skutečným kapitálem vyvíjejte obchodní strategii ES den. Existuje řada programů, včetně NinjaTraderu, které umožňují obchodníkům stahovat předchozí obchodní dny a obchodovat s nimi, kdykoli se jim to líbí. To je přínosné pro lidi s omezeným časem nebo kteří chtějí trénovat večer, kdy trh není otevřený nebo není aktivní. Připomeňme, že nejlepší obchodní časy denně jsou omezeny na několik hodin denně.

Řízení rizik je pro úspěšné obchodování s ES rozhodující. Kolik začnete obchodovat, bude záviset na vaší strategii a kolik jste ochotni riskovat na obchod. Doporučuje se, aby obchodníci začali obchodovat s dnu minimálně 3, 500 dolarů a nejlépe 6, 500 až 7 000 dolarů.

Zahraniční obchodování futures ES začíná nejméně 10 000 dolarů, avšak ideálně více.

Marže E-Mini S & P 500

Denní obchodníci mají nižší marže než obchodníci, kteří mají přes noc pozici futures. Maržou je, jak má obchodník na svém účtu otevřít futures pozici. Při každé smlouvě o ES, která je držena přes noc, musí mít obchodník na svém účtu v době otevření pozice 4, 950 dolarů. Denní obchodníci nemají přes noc místa, a proto se na ně nevztahuje toto pravidlo. Místo toho makléř stanoví marži. Denní obchodní marže začínají u některých makléřů až 500 dolarů. To znamená otevřít jednu smluvní pozici, obchodník potřebuje pouze 500 dolarů na svůj účet. Jak již bylo uvedeno výše, je však doporučeno nejméně 3, 500 nebo více dolarů v účtu.

Aktualizováno Cory Mitchell.