Nejlepší kontrakty na denní obchodování

Futures jsou atraktivní trh pro denní obchodníky. Chcete-li denní obchodní akcie, které potřebujete alespoň 25 000 dolarů, ale denní obchodní futures můžete začít s pouhým $ 1, 000 … ačkoli začíná nejméně $ 3, 500 se doporučuje. Dalším půvabem futures obchodování je, že velké výnosy (a ztráty) jsou možné, protože potřebujete pouze malé množství kapitálu pro kontrolu pozic, které mohou vést k velkým ziskům / ztrátám během několika sekund.

Částka kapitálu, kterou požadujete denní obchod, bude záviset na termínové smlouvě, kterou obchodujete. Smlouvy o futures mají odlišné požadavky na "obchodní denní marži", což znamená, že na účtu máte potřebné různé peněžní částky k obchodování s různými smlouvami. Pokud máte malý účet, jste omezeni na termínové smlouvy, které mají nízké obchodní denní marže. Pokud máte velký účet, máte větší flexibilitu v tom, co denní obchod, a průvodce níže vám pomůže rozhodnout.

Jak si vybrat futures kontrakt k dennímu obchodu

Abyste mohli najít vhodnou denní futures kontrakt pro vás, zvážit objem, marže a pohyb.

Pokud jde o objem, denní obchodní smlouvy, které obvykle obchodují s více než 300 000 smlouvami za den. Tím zajistíte, že si můžete koupit a prodávat na požadovaných úrovních a že tam bude další obchodník, který tam bude prodávat / kupovat.

Podle zprávy CME Leading Products Q4 2015 jsou nejobchodovanější futures kontrakty na Chicago Mercantile Exchange (CME).

• Eurodollar (GE) - 2, 040, 239 průměrný denní objem
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1, 690921 průměrný denní objem
• , 121, 290 průměrný denní objem
• Surová ropa WTI (CL) - 807, 687 průměrný denní objem

Na základě objemu jsou to nejlepší. Obchodníci se pak musí podívat na okraje a pohyby, aby zjistili, co jim vyhovuje jejich finance a obchodnímu stylu.

Denní obchodní marže se liší podle zprostředkovatele. Chcete-li poskytnout nápad však, NinjaTrader zprostředkování nabízí následující den obchodní marže na těchto smlouvách.

• Eurodollar (GE) - denní obchodní marže 500 USD za smlouvu
• E-Mini S & P 500 (ES)
• Ropa WTI (CL) - denní obchodní marže 1000 USD za kontrakt
• Na základě toho má ropa vyšší marže než ostatní smlouvy. Z toho vyplývá, že potřebujete větší účet k obchodování. Ropa je také velmi volatilní. Proto je třeba zvážit i cenový pohyb.

Aby bylo možné vytvořit pohyb, je třeba vzít v úvahu dvě věci: bodovou hodnotu a kolik bodů se futures kontrakt obvykle pohybuje za den. Následující seznam uvádí smlouvu, bodovou hodnotu a průměrný denní pohyb v bodech.

Eurodollar (GE) - 1 bod = $ 2, 500. 0. 02 bodový průměrný denní rozsah.

• E-Mini S & P 500 (ES) - 1 bod = 50 USD. Průměrný denní rozsah 36 bodů.
• 10-Year Treasury Note (ZN) - 1 bod = 1000 dolarů. Průměrný denní rozsah 74 bodů.
• Ropa WTI (CL) - 1 bod = 1000 USD. 2. 1 bodový průměrný denní rozsah.
• Výše ​​uvedená volatilita vychází z průměrného reálného rozpětí (14) k 25. únoru 2016. Denní rozpětí se bude měnit, přičemž některé dny a týdny budou mít vyšší volatilitu a další dny a týdny budou mít nižší volatilitu.

To ale poskytuje dobrý odhad srovnání volatility mezi futures kontrakty.

Rozhodování založené na těchto faktorech

E-Mini S & P 500 futures (ES) jsou vynikající prostřední půda a dobré místo pro začínající obchodníky.

Okraje jsou nízké na 500 dolarů a objem je také mírně vyšší než ropa. Pokud budete držet jediný kontrakt běžným obchodním dnem, vidíte, že váš zisk / ztráta je $ 1, 800 swing (36 bodů x 50 dolarů / bod). Ne že byste měli celý den koupit a udržovat smlouvu; to je jen příklad pro zvýraznění volatility. Noví obchodníci obvykle objeví, že futures E-Mini S & P 500 produkují dostatečné množství akcí, aby vytvořily konzistentní výnosy, a mohou začít obchodovat s těmito smlouvami ve výši 3, 500 nebo více na svém obchodním účtu. Zobrazení 1-ti minutové grafu ukazuje, že existuje spousta příležitostí pro vstup a výstup z obchodů, protože cena kolísá po celý den.

Ropa (CL) poskytuje slušný objem, ale také vyžaduje nejvíce marže a je nejtransfernější. Pokud jste během průměrného dne zadrželi jednu smlouvu, váš zisk / ztráta by se mohla pohybovat kolem 2100 USD (2,1 bodu x 1000 USD / bod). Díky tomu je to vzrušující volba na trhu, ale nedoporučuje se pro nové obchodníky nebo obchodníky s malými účty (pod 5 000 USD). Zobrazení 1-ti minutové grafu ukazuje, že existuje spousta příležitostí pro vstup a výstup z obchodů, protože cena kolísá po celý den.

10-leté termínované termínové obchody (ZN) jsou další možností pro denní obchodníky. Objem je slušný, ale není vysoký jako futures S & P 500. Desetiletý je také méně volatilní, pokud jde o rizikové dolary na jednu zakázku. Například pokud jste drželi 10letou smlouvu prostřednictvím typického obchodního jednání, mohli byste vidět váš zisk / ztrátu kolísat až na 740 dolarů (0,74 bodů x 1000 dolarů za bod). Zobrazení 1-ti minutové grafu ukazuje, že existuje spousta příležitostí pro vstup a výstup z obchodů, protože cena kolísá po celý den.

Eurodolarové futures (GE) lze vyloučit jako denní obchodní volbu, pokud se vám nelíbí velmi pomalý pohyb. Během typického obchodování se cena může pohybovat pouze jednou nebo dvakrát, což má za následek jen málo příležitostí k zisku. Jedná se o populární trh pro dlouhodobé obchodníky a instituce, ne denní obchodníky. Podívejte se na 1minutovou tabulku této futures kontraktů a uvidíte, že se moc nepohybuje, a proto neupřednostňuje denní obchody.

Závěrečné slovo o nejlepších futures Smlouva o obchodování na den

Na základě objemu, marží a pohybu nyní máte k dispozici několik možností, jak zvážit.Pokud začínate, obchodujte s E-Mini S & P 500 nebo desetiletou pokladniční poukázkou. Oba produkují spoustu pohybu a objemu každý den, stejně jako nízké obchodní denní marže. Jak postupujete, můžete také zvážit futures na ropu. Má mírně nižší objem než předchozí dvě, je volatilnější a má vyšší denní obchodní marže. To znamená, že byste měli mít větší účet, abyste to mohli obchodovat. Eurodolarové futures mají velký objem, ale nejsou denním obchodním trhem.

Nyní, když víte, kde hledat, vytáhněte denní diagram každého z nich a zjistěte, který z nich odpovídá vašim strategiím.