Video: denní obchodování futures - využití volume k časování vstupu na korekcích 2024
Zdálo by se, že pokud byste mohli vydělat 70% obchodů, které uděláte, budete výnosným obchodníkem, ale to prostě není. Obchodníci také potřebují posoudit kvalitu svých výher a ztrát. Dosažení rovnováhy mezi poměrem výtěžnosti a poměrem odměňování rizika je pro úspěch klíčové.
Denní tržní hospodářská ztráta
Většina obchodníků se zaměřuje na poměr zisku nebo zisku / ztráty. Atrakcí je konečně dosažení té fáze, kdy jsou téměř všichni jejich obchodníci vítězi.
Nenechte se zmást, když máte vysokou výhru, neznamená to, že budete úspěšným obchodníkem nebo dokonce výdělečným.
Výše výhry je kolik obchodů vyhráváte ze všech svých obchodů. Například pokud děláte pět obchodů denně a vyhrát tři, vaše denní výhra je 3/5 = 0. 6 nebo 60%. Pokud je v měsíci 20 obchodních dní a vy jste získali 60 ze 100 obchodů, vaše měsíční výhra je 60%.
Výhra ztrátových poměrů je vaše výhry vydělená vašimi ztrátami. V tomto příkladu předpokládejme pro zjednodušení 60 vítězů a 40 poražených (100 - 60). Předpokládá se, že neexistují žádné "ploché" obchody. Ztrátový poměr výhry je 60/40 = 1. 5. To znamená, že vyhráváte 50% času více, než ztrácíte. Zisk ztrátového poměru nad 1. 0 nebo výhra vyšší než 50% je příznivý, ale není to jediný příběh.
Obchodní denní riziko-Odměna
Poměr rizika a odměny je to, kolik očekáváte v obchodě, vzhledem k tomu, kolik jste ochotni prohrát.
Denní obchodníci se chtějí rychle dostat z trhu a využívat krátkodobých modelů a obchodních signálů. To obvykle znamená, že každý obchod bude mít k němu přiloženou stop loss. Zastavení ztráty určuje, kolik centů, klíšťat nebo jader je ochotno riskovat v akciovém, budoucím nebo forexovém páru.
Předpokládejme, že jste ochotni riskovat $ 0. 10 na skladě XZYZ, koupit za 10 dolarů. 00 a zastavit ztrátu na 9 dolarů. 90.
Vaše riziko je fixováno na $ 0. 10 (za předpokladu, že nedošlo k proklouznutí), ale musíte být odškodněni za to, že toto riziko také získáte s potenciálním ziskem. Cíl vašeho zisku stanoví očekávané výnosy.
Předpokládejme, že na základě vaší analýzy nebo strategie obchodování se domníváte, že cena dosáhne 10 USD. 20, kdy získáte zisk, což znamená $ 0. 20 zisk.
Vaše potenciální odměna je tedy dvakrát větší než potenciální riziko. Váš poměr rizika / odměny je $ 0. 10 / $ 0. 20 = 0. 5; jinými slovy, vaše riziko představuje polovinu potenciálního zisku.
Pokud získáte zisk ve výši 10 USD. 10, potenciální zisk a riziko jsou oba $ 0. 10, takže poměr rizika / odměny je $ 0. 10 / $ 0. 10 = 1. 0. Pokud získáte zisk ve výši 10 USD. 05 vaše potenciální riziko je $ 0. 10, ale vaše odměna je pouze $ 0. 05. V tomto případě se riziko / odměna zvýší na 2.0, které ukazují, že riskujete více, abyste méně.
Vyvažování výherních kurzů a odměn za riziko v denním obchodování
Denní obchodníci musí vyvážit rovnováhu mezi sazbou výhry a odměnou za riziko. Vysoká míra výhry neznamená nic, pokud je odměna rizika velmi vysoká a velký poměr rizika a odměny nemusí znamenat nic, pokud je výhra velmi nízká.
Zohledněte tyto pokyny, když začnete se strategií obchodování na den, nebo se snažíte zlepšit své výsledky denního obchodování:
- Vyšší výtěžnost znamená, že vaše odměna rizika může být vyšší. Stále můžete být ziskové s 60% výhrou a rizikovou odměnou 1, 0. Budete výhodnější s úrokovou sazbou 60% a odměnou za riziko nižší než 1. 0.
- Nízká výhra, 50 % nebo nižší, vyžaduje, aby vítězové byli větší než losíři, abyste mohli být zisková. Stále můžete být zisková se ziskem 40%, pokud je riziko / odměna nižší než 0. 6 (bez provizí). V ideálním případě, pokud je míra výhry nižší než 50%, snažte se o riziko / odměnu nižší než 0,65, s tím, že odměna rizika se snižuje. Čím více ztratíte, tím větší jsou vaši vítězové, když vyhrajete.
Denní obchodování na špičkách
Od té doby obchodníci obchodují každý den ve všech typech podmínek (viz Jak často obchodovat), většina obchodníků by měla hledat strategii, která jim umožní vyhrát mezi 50% a 70% času.
Vítězství více než to se stává stále obtížnější s jen malými dodatečnými výplatami.
Tato výherní míra umožňuje určitou flexibilitu v poměru odměňování rizika. Snažte se trochu více na vítěze, než na poražených; v ideálním případě by výhry měly být asi 1,5 krát větší než riziko - pokud riskuje $ 0. 10 pokusu udělat alespoň $ 0. 15. Tento poměr rizika / odměny je 0. 67. Udržujte riziko / odměnu pod hodnotou 1. 0, a to i v případě, že máte mimo provoz, jen když vyhrajete 40% svých obchodů, pravděpodobně stále vyčerpáte denní zisk.
Váš ideální mix bude záviset na vašem obchodním stylu. Ale nepotřebujete velmi vysokou míru výhry nebo super poměr rizika / odměny, abyste byli úspěšní. Vydejte rovnováhu a snažte se o konzistenci.
Chcete-li vidět scénáře o tom, jak moc můžete jako denní obchodník využívat jednoduché výherní sazby a míry odměňování rizika, podívejte se na: Kolik obchodníků s penězi dělá den.