Kolik peněz můžu dělat obchodování s futures?

Pokud jste se zajímali o potenciál dnešních obchodních futures, pak vám následující scénáře ukážou, jaká strategie by mohla řídit rizika. Kolik je vyrobeno, bude se lišit podle tržního prostředí. Během volatilních časů, kdy se cenové pohyby zvětšují, existuje větší potenciál. kdy jsou cenové pohyby menší, je každý den typicky méně potenciálu. Výkon se také liší podle obchodníka a je ovlivněn rizikem / odměnou každého obchodu, sazbou výhry a kolik obchodů se podniká.

Řízení rizik v obchodování s denními termínovými obchodními transakcemi

Každý úspěšný obchodní obchodník s futures řídí své riziko; to je jeden z, ne-li , nejdůležitější prvky ziskovosti.

Riziko každého obchodu je velmi malé, typické je 1% nebo méně. To znamená, že pokud máte účet ve výši 30 000 dolarů, neměli byste při jednom obchodu ztrácet více než 300 dolarů. Ztráty se vyskytují a dokonce i strategie obchodování s dobrým dnem vidí struny ztrát.

Riziko je řízeno pomocí příkazu zastavení ztráty, který je popsán níže v části Scénáře.

Strategie obchodování s futures

Zatímco strategie má potenciálně mnoho komponent a může být analyzována z hlediska ziskovosti různými způsoby, je často hodnocena na základě poměru zisku a odměny / rizika.

Win-rate je to, kolik obchodů je vyhráno z daného čísla. Pokud vyhráváte 55 ze 100 obchodů, je výhra 55%. Ačkoli to není nutné, s výhru nad 50% je ideální pro většinu obchodníků den. 55% až 60% je přijatelné a dosažitelné.

Odměna / riziko určuje, kolik riskuje dosažení zisku.

Pokud obchodník ztratí 5 klepnutí na ztrátu obchodu, ale na svých vítězných obchodech udělá 8 klepnutí, i když vyhraje pouze 50% svých obchodů, budou ziskové. Proto je více na vítězích také strategickou složkou, kterou se snaží mnoho obchodníků s futures.

Vyšší výtěžnost znamená větší flexibilitu s vaší odměnou / rizikem a vysoká odměna / riziko znamená, že vaše výhra může být nižší a stále můžete být zisková.

Scénář: Kolik peněz můžu dělat futures na denní obchodování?

Předpokládejme, že obchodník má 7 000 dolarů v kapitálu a 55% výtěžnost. Riskují pouze 1% svého kapitálu (70 USD) za obchod. Toho lze dosáhnout použitím stop loss. Pro tento scénář je příkaz stop loss umístěn 5 kc od vstupní ceny a cíl je umístěn 8 křivek.

Jeden E-mini S & P 500 futures (ES), riziko obchodu je 5 x 12 dolarů. 5 = 62 USD. 5, což je méně než naše max. Riziko 70 dolarů a zanechává prostor pro náklady na provizi. Vítězný obchod na jedné zakázce se rovná 100 dolarům, nebo 8 x 12 dolarů. 50. Komise bude řešena později.

To znamená, že potenciální odměna za každý obchod je 1,6 krát větší než riziko (8/5); chceme, aby vítězové byli větší než poražení.Jedná se o poměr odměn / rizik, který se vyučuje novým studentům na Denní obchodní akademii, a funguje to dobře.

Předpokládejme, že volatilita dovoluje obchodníkovi, aby provedl pět kruhových obchodů za den (kolo zahrnuje otáčky a vstup) s použitím výše uvedených parametrů. Je-li v měsíci 20 obchodních dnů, obchodník provádí v průměru za měsíc 100 obchodů.

Nyní se podíváme, kolik obchodník s termínovými obchody může za měsíc provést:

• 55 obchodů bylo ziskové: 55 x 100 dolarů = 5, 500 dolarů
• 45 obchodů bylo ztraceno: 45 x (62. ($ 2, 812. 5)

Hrubý zisk je $ 5, 500 - $ 2, 812. 50 = $ 2, 687. 5

Předpokládejme provize a poplatky ve výši $ 4. 12 za kolo-turn obchod.

Čistý zisk je $ 2, 687. 50 - $ 412 = $ 2, 275. 50

Za předpokladu čistého zisku $ 2, 275. 50, výnos na účtu za měsíc je 32. 5% ($ 2, 275 50/7 000 dolarů). To se může zdát velmi vysoké a je to velmi dobrá návratnost. Pokyny naleznete níže, abyste zjistili, jak může být tento návrat ovlivněn. Kdybyste riskovali 2% na každý obchodovaný obchod, který by vám umožnil obchodovat s dvěma smlouvami na jeden obchod za stejného účtu 7000 dolarů, návratnost by byla dvojnásobná: 65% (za předpokladu stejných obchodních statistik). Viz část Jak stanovit správnou velikost pozice pozic.

Vylepšení

Není vždy možné najít pět obchodů s dobrým dnem denně, zvláště když se trh po dlouhou dobu pohybuje velmi pomalu. Je také možné, že během období s nízkou volatilitou není dokonce dosaženo osmičkových cílů, což znamená, že některé obchody budou ukončeny s menším ziskem.

Totéž platí i pro ztráty; obchodník, který vykonává své volné uvážení, nemusí vždy ztratit plný počet pěti klíšťat.

Slippage je nevyhnutelnou součástí obchodování. Dochází k němu, když nastane větší ztráta, než se očekávalo, a to i při použití příkazu stop loss. Na likvidních trzích, jako je například E-mini S & P 500, není sklouznutí zpravidla hlavní problém.

Upravte tento scénář podle vaší zastávky a cíle, kapitálu, sklouznutí, výhru, velikosti pozice a provizí.

Kolik peněz mohu dělat futures na denní obchodování? - Konečné slovo

Tato jednoduchá strategie řízená riziky naznačuje, že s 55% výherním poměrem a zvýšením vítězů, než je ztráta na poražených, je možné dosáhnout výnosů na sever od 20% měsíčně denních obchodních futures. Většina obchodníků by neměla očekávat, že učiní tolik; zatímco to zní jednoduše, ve skutečnosti je to obtížnější. Přesto, s přiměřenou sazbou výtěžku a odměnou / rizikem by měl specializovaný retailový obchodník s denními obchodními futures s decentní strategií vydělat více než 10% měsíčně. Na obchodování s futures není zapotřebí mnoho kapitálu; v tomto scénáři bylo použito 7 000 dolarů.