Jednoduché exponenciální a vážené klouzavé průměry

Pohyblivé průměry jsou technickým ukazatelem, který ukazuje, jak se cena pohybovala v průměru za určité časové období. Pohyblivé průměry se používají k zvýraznění trendů, změnám trendů na místě a poskytování obchodních signálů. Existuje několik různých typů klouzavých průměrů, ale všechny vytvářejí jediný hladký řádek, který může pomoci ukázat, kterým směrem se cena pohybuje.

Výpočet jednoduchého klouzavého průměru

Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) je průměr posledních n cen, kde n je počet období, ve kterých chcete průměr.

• (P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn) / n

Čtyřdobé SMA s cenami 1.2640, 1.2641, 1.2642 a 1.2641 udává klouzavý průměr 1. 2641 pomocí výpočtu [(1. 2640 + 1. 2641 + 1. 2642 + 1. 2641) / 4 = 1. 2641].

Zatímco vědět, jak vypočítat jednoduchý průměr je dobrá schopnost mít, obchodování a grafy platformy vypočítat to všechno pro nás. Jednoduše vyberte indikátor SMA ze seznamu indikátorů grafů, aplikujte ho na graf a upravte počet použitých období. Úpravy indikátorů se provádějí v "Nastavení". Na mnoha platformách jsou nastavení přístupná dvojitým kliknutím na indikátor.

Výhodou SMA je, že přesně víte, co jste získali. Hodnota SMA je průměrná cena pro počet období ve výpočtu SMA.

Společné hodnoty SMA jsou 8, 20, 50, 100 a 200. Například pokud používáte SMA s 100 obdobími, aktuální hodnota SMA v grafu je průměrná cena za posledních 100 období (cenové pásma) .

Tento graf zobrazuje 50-období SMA spolu s exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) a váženým klouzavým průměrem (WMA) na jednominutovém akciovém grafu. Vzhledem k různým výpočtům se ukazatele zobrazují na různých cenových úrovních v grafu. Tyto další typy průměrů jsou diskutovány dále.

Výpočet exponenciálního klouzavého průměru

EMA je vážený průměr posledních n cen, kde váha klesá exponenciálně s každou předchozí cenou / obdobím.

Jinými slovy, nedávné ceny mají větší váhu než minulé ceny.

[Zavřít - předchozí EMA] x (2 / n + 1) + předchozí EMA

Čtyřdobý EMA s cenami 1.5554, 1.5555, 1.5558 a 1.5560, přičemž poslední hodnota je poslední, udává aktuální hodnotu EMA 1 5558 za použití výpočtu [(1. 5560 - 1. 5558) x (2/5) + 1. 5558 = 1. 55588].

Stejně jako u SMA, grafy platformy dělají všechny výpočty EMA pro nás. Vyberte EMA ze seznamu indikátorů na grafovací platformě a aplikujte ji na graf. Přejděte do nastavení a nastavte, kolik období má indikátor vypočítat, například 15, 50 nebo 100 období.

EMA se přizpůsobuje cenovým změnám rychleji než SMA. Například při změně směru ceny změní EMA směr obrácení rychleji než SMA. Důvodem je to, že EMA uplatňuje větší váhu na nedávné ceny a menší váhu cen, které se v minulosti vyskytovaly.

Výpočet váženého klouzavého průměru

WMA je vážený průměr posledních n cen, kde vážení klesá s každou předchozí cenou. To je podobný pojem jako EMA, ale výpočet pro WMA je jiný.

(cena X váhový faktor) + (cena předcházející období X váhový faktor-1) …

• WMA mohou mít různé váhy přiřazené na základě číselných období použitých při výpočtu.

Pokud existují čtyři ceny, které chcete vážený klouzavý průměr, pak by nejnovější váha mohla být 4/10, předchozí období by mohlo mít váhu 3/10, období před tím mohlo mít váhu 2 / 10 a tak dále. 10 je náhodně vybrané číslo a váha 4/10 znamená, že nejnovější cena bude představovat 40% hodnoty WMA. Cena za tři období se týká pouze 10% hodnoty WMA.

Předpokládejme ceny 90, 89, 88, 89 s nejnovější cenou:

((90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26. 7 + 17. 6 + 8. 9 = 89. 2

Vážený klouzavý průměr je přizpůsobitelný více než SMA a EMA Nejnovější cenové body jsou obvykle dány větší váhu, ale mohou pracovat i jiným způsobem, kde jsou historické ceny dány větší váhu.

Střední průměr obchodování

Pohybové průměry mohou být použity jak pro analýzy, tak pro obchodní signály

Pro analýzu, všechny klouzavé průměry pomohou zvýraznit trend.Když je cena vyšší než jeho MA, ukazuje se, že cena je vyšší než obchod v průměru během analyzovaného období.To pomáhá potvrdit trend vzestupu.Když je cena nižší než jeho ŘO, ukazuje se, že cena je v analyzovaném období v průměru nižší než v průměru, což pomáhá potvrdit pokles .

Když cena překročí svůj ŘO, ukáže se, že cena je čím více silnější než v minulosti, protože nejnovější cena je nyní vyšší než průměr. Pokud cena překročí pod úrovní ŘO, ukazuje se, že cena se stává slabší než v minulosti.

Jeden déle a jeden kratší termín MA - například 20 a 50 období - lze přidat do grafu současně. Když 20 kříží nad 50, znamená to, že krátkodobý cenový hybný pohyb se pohybuje vzhůru. Když překročí 20 období ŘO pod hodnotu 50, naznačuje, že krátkodobá cenová hybnost se přesune do dolní hranice.

MA mohou být také začleněny s jinými indikátory pro poskytování obchodních signálů. EMA může poskytnout kupní signály v kombinaci s kanály Keltner. Strategie může zahrnovat nákup v blízkosti EMA, když je trend vzhůru a cena se stáhne zpět z horní části kanálu Keltner.

Jeden typ MA není lepší než jiný; prostě vypočítají průměrnou cenu jinak.V závislosti na použité strategii může jeden typ MA fungovat lépe než jiný. Vyzkoušejte různé kombinace MA a zjistěte, které vám poskytují nejlepší výsledky. Možná zjistíte, že pro každý trh je třeba upravit nastavení mírně. 50-období SMA může poskytnout skvělé signály na jedné akci, ale nepracuje dobře na jiném. Nebo 20-období EMA může pomoci izolovat trend na jednu futures kontrakt, ale ne jiný. Všechny ŘO jsou prostě nástrojem a jejich interpretace závisí na obchodníkovi, protože žádný ukazatel nepracuje dobře po celou dobu nebo ve všech tržních podmínkách.