Jak Forexové korelace ovlivňují vaše riziko a zisk

Mnoho forexových obchodníků obchoduje s řadou forexových párů, přičemž drží obchody ve více párech najednou. Pokud obchodujete více párů najednou, můžete být vystaveni více či méně riziku, než si myslí. Důvodem je korelace (u základního prvku na Forexu, viz Co potřebujete vědět o Forexu).

Co je korelace

Korelace je číslo mezi -100 a 100 (nebo -1 a 1), které ukazují, jak se směr pohybu jednoho aktiv pohybuje ve vztahu k jinému.

Pokud mají dvě dvojice korelaci -100, pohybují se opačnými směry. Když jeden jde nahoru, druhý dopadne dolů. Korelace 100 znamená, že se synchronizují; když jeden jde nahoru, tak dělá i druhý.

Je-li korelace záporná, je známá jako inverzní nebo negativní korelace. Pokud je korelace kladným číslem, je to pozitivní korelace.

Korelace nad 80, nebo pod -80, jsou považovány za vysoké a pozoruhodné, protože mohou "tajně" zvyšovat nebo snižovat riziko.

Korelace 0 znamená, že neexistuje vztah mezi tím, jak se jedna dvojice pohybuje relativně vůči druhé. Korelace mezi -60 a 60 znamenají, že vztah je slabý; pokud jeden pár má 50 korelace s jinou dvojicí, pokud jede nahoru, druhý může jít nahoru, ale ne nutně.

Korelace nezahrnuje velikost, kterou se pohybuje každá dvojice. Jeden pár může být desetkrát stejně volatilnější než druhý, ale pokud se budou pohybovat ve stejném (nebo opačném) směru, budou velmi korelovány.

V připojené tabulce je uvedena denní korelační tabulka od společnosti Mataf. Najděte dva páry, které chcete mít na ose x a y, a zjistěte, kde se setkají na roštu. Některé z velmi vysokých korelací nad 90 let jsou v grafu. Korelace lze vypočítat na všech časových úsecích. Denní korelace je důležitá, ale pro denní obchody mohou být relevantní také korelace s nižšími časovými rámci.

Korelace nejsou fixní a jsou pravidelně sledovány. Silná nebo slabá korelace nyní neznamená, že to zůstane.

Jak korelace může zvýšit riziko při držení více obchodů

Pokud jsou páry Forexu vysoce korelovány (pozitivní nebo inverzní), pravděpodobně uvidíte podobné obchody v každém.

Pokud AUDJPY a CADJPY mají korelaci 95, znamená to, že se obvykle pohybují stejným směrem. Jelikož se pohybují stejným směrem, vidíte-li kupní signál v AUDJPY, může být také jeden v CADJPY (ne vždy, ale jsou korelovány, ne totožné).

Pokud si koupíte AUDJPY a také se rozhodnete koupit CADJPY, jste si koupili CAD a AUD ve vztahu k JPY. Prodali jste JPY dvakrát, efektivně zdvojnásobili riziko nebo zdvojnásobili potenciální zisk na základě toho, co JPY dělá.

Předpokládejme, že riskujete 1% svého účtu u každého obchodu, přičemž dvě obchody vedou k 2% riziku vašeho účtu. Užívání více obchodů je v pořádku, ale uvědomte si, že jste dvakrát efektivně podnikli stejný obchod. Pokud se JPY pohybuje ve vaší prospěch (dolů a AUD a CAD stoupá), děláte dvojnásobek toho, co byste měli, kdybyste obchodovali pouze s jedním z párů. Pokud se JPY dostane proti vám, ztrácíte 2%.

Dejte pozor na to, abyste mohli provést korelační obchody, protože můžete zdvojnásobit své riziko (a případné zisky), aniž byste si toho všimli.

Pokud váš obchodní plán říká, že riskuje 1% vlastního účtu na obchod, pak byste měli podniknout pouze jednu z těchto obchodů. Nebo riskujte 0,5% v každém. Jelikož se jedná o téměř stejný obchod, obchodování by mohlo být porušením pravidel pro řízení rizik (samozřejmě je na vás, pokud si to přejete).

I ve vysoce korelovaných párech je nastavení obchodu v jednom páru často o něco lepší než druhé. Vyberte si ten s nejvyšší odměnou: riziko nebo nejlepší pravděpodobnost zisku.

Podívejte se, kolik peněz můžu dělat Forex Day Trading? pro více na forex zisky z obchodování na den.

Jak korelace může snižovat riziko při držení více obchodů

Korelace jsou způsob, jak stanovit živé ploty; kde ztráty v jednom obchodu jsou kompenzovány zisky v jiném. Zajištění je v pořádku, ale někteří obchodníci to mohou udělat nevědomky.

Pokud pokračujeme s příkladem, řekněme, že v AUDJPY získáte signál o nákupu a prodejní signál v CADJPY.

Pamatujte si, že i když se budou pohybovat podobným způsobem, nebudou totožní, takže je to možné. Pokud si vezmete oba obchody, uvědomte si, že pravděpodobně nebudete oba vyhrát.

Pokud je vaše odměna na každém obchodu větší než riziko (pokusíte se o 2% na každé riziko pouze 1%), ztráta na jednom (-1%) je v pořádku, protože pokud je cíl dosažen na druhé straně (+ 2%) čisté 1%. Pokud očekáváte, že oba vyhrajete, můžete být zklamáni.

Na přiloženém grafu mají EURUSD a USDCAD hodnotu -90. 8 korelace. Jak se člověk pohybuje, je pravděpodobné, že se druhý pohybuje dolů. Pokud si koupíte EURUSD a USDCAD, pravděpodobně se bude pohybovat nahoru, zatímco druhá se bude pohybovat dolů. Pokud budete mít oba tyto obchody, můžete vyhrát nebo ztratit na obou, nebo pravděpodobně vyhrajete na jedné a ztratit na druhé, protože obchody tvoří částečný živý plot *.

Pokud kupujete (prodáváte) EURUSD a prodáváte (kupujete) USDCAD, máte situaci popsanou v části výše, kde jste dvakrát prodali (koupili) USD a může zvyšovat vaše riziko.

Podívejte se na Nejlepší čas na denní obchod EURUSD pro další pohledy na EURUSD.

Konečné slovo

Uvědomte si korelace mezi dvojicemi, které obchodujete. Můžete být vystaveni více či méně riziku, než si myslíte. Mezi dvojicemi, které obsahují jednu ze stejných měn (JPY a USD v příkladech výše), se obvykle vyskytují vysoké korelace. Korelace se v průběhu času mění, takže je pravidelně sledujte.

* Pokud není přesně vypočteno, většina živých plotů tohoto druhu je částečná, protože obchodník nezaznamenal celkovou volatilitu.Je-li jeden pár volatilnější než jiný, jeden obchod se může pohybovat o 50 piků vyšší, zatímco druhý může jen klesnout o 20 jader. Proto ztráty v jedné nemusí být zcela kompenzovány zisky v jiném nebo naopak.