R-squared Definition - R2 Vzájemné fondy

Analyzovali jste někdy fond podílu a vidíte statistiku nazvanou "R-squared" nebo "R2"? Pokud ano, nebuďte ho zastrašováni a rozhodně se nestyděte do rozpaků, pokud nemáte tušení, co to znamená!

Pokud nemáte magisterský titul v matematice nebo jste fanoušek statistik, pravděpodobně byste neměli žádné znalosti o R-čtverečcích před Vaším výzkumem ve společném fondu.

Zde je co vědět o R2 fondu podílových fondů:

R-squared (R2) je statistické měřítko, které mohou investoři použít ke stanovení korelace mezi jednotlivými investicemi s (podobností) daného benchmarku.

Podle Morningstar:

R-squared odráží procento pohybů fondu, které lze vysvětlit pohyby v jeho referenčním indexu. R-čtverec 100 udává, že všechny pohyby fondu lze vysvětlit pohyby v indexu.

Jedná se o index, jako je S & P 500, který je dán hodnotou 100. R-čtvercový fond může být považován za srovnání, které odhaluje, jak podobný fond provádí index. Pokud je například R-squared fondu 97, znamená to, že 97% pohybů fondu (výkyvy a poklesy výkonnosti) jsou vysvětleny pohyby v indexu.

Výhody R-squared pro investora

R-squared může pomoci investorům při výběru nejlepších finančních prostředků tím, že plánuje diverzifikaci jejich portfolia fondů.

Například investor, který již vlastní S & P 500 Indexový fond nebo jiný fond s vysokým R-squared na S & P 500, bude chtít najít fond s nižší korelací (nižší R-squared) budují portfolio diverzifikovaných podílových fondů.

R-squared může také být užitečné při přezkoumání stávajících fondů v portfoliu, aby se ujistil, že jejich styl není "unášen" směrem k benchmarku.

Například fond akcií se středním kapitálem může růst ve velikosti a správce fondu může postupně časem nakupovat akcie s velkým limitem. Nakonec, když jste si ji koupili, byl původně fond akcií středního kapitálu, což je fond, který se podobá fondu S & P 500 Index.

Používáte-li R-Squared?

Nyní na otázku, kterou chcete odpovědět: Mám použít R-squared pro výběr podílových fondů? Možná nejlepší odpověď na tuto otázku, byť nejasná, je "ne nutně". R-squared je užitečným nástrojem pro účely diverzifikace, ale jednoduchá praxe, jak zajistit, aby fondy ve vašem portfoliu představovaly různé typy kategorií podílových fondů, budou nejčastěji postačující k vybudování skvělého portfolia vzájemných fondů. Dále a v závislosti na druhu fondu lze dosáhnout dostatečné diverzifikace s minimálně 3 prostředky, ale ne více než 8 prostředky.

Odmítnutí odpovědnosti: Informace na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro účely diskuse a neměly by být považovány za investiční poradenství.Za žádných okolností tato informace nepředstavuje doporučení kupovat nebo prodávat cenné papíry.