Video: Technická analýza: O dalším vývoji akcií rozhodnou tiskárny peněz 2024
Co je kvantitativní analýza?
Kvantitativní analýza umožňuje obchodníkům odstranit emoce z investičního procesu. Kvantitativní analýza je přístup, který se zaměřuje na statistiky nebo pravděpodobnosti pocitů střeva. Vzhledem k technologii počítačů a sofistikovaných matematických modelů kvantitativní analýza převzala Wall Street a většinu nových obchodníků a zaměstnanců na ulicích Wall Street nebo těch, kteří mají kvantitativní postoj.
Kvantitativní analýza má místo na devizovém trhu stejně jako každý jiný trh.
Pravděpodobně jste obeznámeni s různými formami kvantitativní analýzy, i když se nepovažujete za kvantum, což je někdo, kdo přibližuje trhy z kvantitativního hlediska. Jednoduchý finanční poměr, jako je odměna zápěstí, zisk na akcii nebo něco obtížnějšího, jako je oceňování opcí a diskontovaný peněžní tok, jsou formou kvantitativní analýzy. Jak si dokážete představit, data jsou kritická v analýze, je často jen tak dobrá, že data, která se děje v tolika kvantách, se zaměřují na kvalitu údajů používaných k vyplňování matematických a statistických modelů.
Příklady kvantitativní nebo statistické analýzy
Nemusíte být matematický nebo mít doktorát v oboru ekonometrie, abyste mohli využít statistické analýzy. Se statistikami se podíváte na závislost nebo sdružování dvou náhodných proměnných nebo datových množin. Obchodníci využívají společnou statistickou analýzu korelací, která se týká široké skupiny statistických vztahů a závislosti.
Společnou korelací na trhu FX je dolarová slabost koreluje se slabostí na rozvíjející se trhy. Další vztah Intermarketu Síla Yen a slabost akciového trhu.
Statistická analýza je užitečná při určování budoucích pravděpodobností, ale nemá být čistě prediktivní. Typickým tvrzením je, že korelace není kauzalita.
Kauzalita znamená explicitní příčinu-a-účinek, zatímco korelace jednoduše znamená potenciální společné pohyby mezi dvěma náhodnými proměnnými. Rozsah korelačních koeficientů je -1 až +1, zatímco negativní je dokonalý inverzní vztah nebo korelace, nula je nulová korelace a pozitivní je dokonalá pozitivní korelace téměř jako dvě proměnné nebo trhy jsou navzájem navlečené.
Další příznivá forma statistické analýzy je známá jako regresní analýza. Regresní analýza je velmi příznivý statistický model a kvantitativní analýza, která vám pomůže vidět vztah mezi proměnnými. Regresní analýza se zaměřuje na vztah mezi závislou proměnnou a jednou nebo více závislými proměnnými. Konkrétně regresní analýza vám pomůže pochopit, jak se změní typická hodnota závislé proměnné, když se změní některá z nezávislých proměnných.Většina balíčků mapování FX má regresní kanál, který pro vás provádí výpočet regresní analýzy a je často snadnější k přístupu než korelace.
Regresní analýza běžně odhaduje podmíněné očekávání nebo směr ceny závislé proměnné vzhledem k nezávislé proměnné.
To znamená průměrnou hodnotu závislé proměnné vzhledem k pevné nezávislé proměnné. To je často zobrazeno ve šikmé čáře vyšší nebo nižší řezání ceny ve směru trendu nebo v bočním posunutí regresní čáry je často ploché.
Co je zapotřebí?
Zatímco matematické modely jsou mimo rozsah tohoto článku, mnoho obchodníků využívá Excel od společnosti Microsoft a pomocí korelační funkce mezi proměnnými v určitém časovém období zjistí, zda existuje kladná nebo záporná korelace. Mnoho výzkumných oddělení však vydá zprávy o korelaci a lze je nalézt také na výzkumných terminálech jako Bloomberg nebo Reuters.
Pokud máte zájem o provedení těchto typů modelů sami, je důležité vzít na vědomí, že výsledky jsou řízené a chybějící, nebo neúplné údaje vás mohou vést.
Proto byste se měli nejprve postarat o chybějící údaje, abyste mohli účinně analyzovat data. Excel je pravděpodobně vaše nejlepší sázka, pokud jde o provádění jednoduché analýzy, ale mnoho makléřů poskytuje nástroje, které vám pomohou udělat hodně analýzy také.
Závěrem je, že statistická analýza má zabalit hlavu kolem zdánlivě náhodných proměnných pro vzor, který můžete obchodovat. Riziko musí být vždy řízeno, ale tyto vzorce mohou trvat déle, aniž by existovala příčinná souvislost. Zatímco zdánlivě podobný, backtesting je přísloví vlk v ovčích šatech často statistické nebo kvantitativní analýzy. Je zapotřebí si uvědomit, že testování zpětného testování je založeno na statistickém modelování, protože se nejčastěji provádí zpětné testování přes idealizované datové sady, které mohou způsobit falešnou důvěru, nadměrnou pákovost a potenciálně velké ztráty, když se současná situace liší od datového souboru.
Happy Trading!